Primeiramente
vamos explicar o que é uma correlação. Levando que
para investir em forex, utilizamos negociações dos
pares de moedas. Os quais são
especulados um em relação a
outro, e são completamente dependentes do andamento da economia
mundial, as correlações aparecem em cada “tick”
dos preços. Não negociamos apenas pares no
forex, mas sim, de uma forma ampla, negociamos a
economia de um País. Isso
mesmo. Quando você compra o EUR/USD, você está especulando na
valorização ou desvalorização da economia
europeia em relação a
americana. E como tudo no nosso planeta, em
relação a dinheiro, está ligado diretamente com as
economias americana, europeia
e, também, a outras economias,
temos, então, várias correlações possíveis.
Se
a economia dos Estados Unidos está indo bem, então outros ativos
poderão subir ou descer, inclusive ações,
opções, ouro, prata e etc. Existem
correlações positivas e negativas. Se um par sobe e outro desce,
então tempos uma correlação negativa do segundo par com
o primeiro. Se o EUR/USD sobe e o USD/CHF desce,
então temos aqui uma
correlação negativa do USD/CHF com o EUR/USD.
Porém, se o EUR/USD sobe e o GBP/USD também sobe, temos uma
correlação positiva identificada no segundo par.
A
tabela abaixo mostra os
últimos dados das correlações dos principais pares de moedas em
relação ao EUR/USD.Utlizando essas informações você pode evitar perder dinheiro no forex.
Correlação
com EUR/USD
|
1 MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 1 ANO |
| AUD/JPY | -0,80 | 0,42 | 0,12 |
-0,33
|
| AUD/USD | -0,65 |
0,56
|
-0,12 | -0,51 |
| EUR/AUD |
0,81
|
-0,14
|
0,42 | 0,77 |
| EUR/CHF | -0,88 | -0,68 | -0,65 | -0,61 |
| EUR/GBP | 0,71 | 0,51 | 0,01 |
-0,66
|
| EUR/JPY |
-0,06
|
0,59 | 0,58 | 0,82 |
| GBP/CHF | -0,82 | -0,74 | -0,37 | 0,45 |
| GBP/JPY |
-0,56
|
0,28 | 0,45 | 0,81 |
| GBP/USD |
0,18
|
0,66 | 0,65 | 0,94 |
| NZD/USD |
-0,37
|
0,73 | 0,53 | 0,53 |
| USD/CAD |
0,3
|
0,23 | 0,43 |
0,68
|
| USD/CHF | -0,99 | -0,96 | -0,95 | -0,98 |
| USD/JPY | -0,72 | -0,27 | 0,24 | 0,40 |
Percebam
que alguns pares possuem correlações fortes ou fracas com o
EUR/USD. As correlações podem ser positivas ou negativas. Quando
são negativas significa que o par tem uma direção contrária ao
par principal. Quando a correlação é positiva significa que o par
correlacionado anda na mesma direção do principal.
Percebam, também,
que alguns pares quase não tem correlação alguma com o EUR/USD,
com números bem próximos do zero. Contudo, alguns possuem uma
correlação muito forte. É o caso dos pares GBP/USD e do USD/CHF,
ambos com correlações positiva e negativa
com o EUR/USD.
Nessa
tabela os valores das correlações variam de -1 a 1.Ou seja, quando
o número é negativo a correlação é oposta .
Quando o número é positivo
a correlação é equivalente.
COMO AS CORRELAÇÕES PODEM NOS AJUDAR?
Bom,
as correlações podem ser muito úteis nas nossas operações de
mercado. Uma forma muito boa de utilizar as correlações é a de
evitar abrirmos posições de pares de correlação negativa um com o
outro, na mesma direção.
Vejamos o seguinte exemplo: você identifica um ótimo setup no
EUR/USD e decide realizar uma compra. Além desse setup, você
identifica um outro par com oportunidade de compra, qual seja, o
USD/CHF. Ora, é nítido que os referidos pares, EUR/USD e USD/CHF,
costumam ter correlações opostas. Como é que faremos compras nos
dois pares?
Essa
é uma das grandes ajudas que
poderemos ter das correlações do forex. Do mesmo jeito que o
GBP/USD tem correlação positiva
com o EUR/USD, então devemos
evitar fazer operações opostas neles. Isso
é, uma compra e uma venda, tendo em vista que a probabilidade de
acerto nas duas operações fica muito baixa.
Uma
outra forma de utilizar as correlações é a de evitar operações
com pares de correlações fortes, sejam negativa ou positiva. Por
mais tentador que possa ser um setup nos dois pares, a correlação
extremamente forte entre os dois poderá alavancar demais o nosso
investimento. Caso sejam operações vencedoras, beleza! Porém se
forem operações perdedoras, as duas operações juntas podem trazer
um bom rombo no capital. Por isso que não
recomendo a abertura de posições em pares de moedas com
correlações fortes. Porém, no fim das contas o ideal é fazer uma
boa análise do price
action em cada ativo, evitando
o excesso de informações desnecessárias.
As correlações só devem ser utilizadas para fazer uma filtragem de
uma abertura de posição. Isso, claro, considerando que o trader
fará duas ou mais operações.
É
bom salientar que as correlações não são eternas. Elas podem
sofrer mudanças drásticas
com o decorrer do tempo. Uma
correlação positiva hoje poderá ser negativa amanhã. Na tabela
acima temos quatro períodos de tempo anteriores. Percebam que alguns
pares tiveram correlações opostas de acordo com determinados
períodos: um mês, três meses, seis meses e um
ano.
CONCLUSÃO
As
correlações são importantes. Contudo elas não são o que nos
farão abrirmos posições no
forex. Elas servem para nos auxiliar, assim evitando operações
super alavancadas ou incoerentes. Então tome muito cuidado ao
utilizar o price action
em pares de correlações opostas. Atente-se a filtrar o máximo do
setup a fim de não abrir posições baseadas em falsos padrões.
-Junior Dias
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